레버로그

TQQQ 자동매매 봇이 하락한 날 553달러를 매수했습니다

mynote12952 — Wed, 9 Sep 2026 01:26:54 +0900

시장이 빠지면 위험 지표는 올라갑니다. 그만큼 흔들렸기 때문입니다.

2026년 9월 1일은 반대였습니다. QQQ는 1.27% 내렸지만 제 봇의 위험 지표는 17.4%에서 13.2%로 4.3%포인트 하락했습니다. 그리고 같은 날 봇은 TQQQ 8주를 553.40달러어치 매수했습니다.

이유는 그날 시장에 있지 않았습니다. 20일 전 기록에 있었습니다.

이 글의 표와 수치는 스크립트가 만들었고 서버 장부·앱 거래내역과 대조했습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

흔들림만 보고 비중을 정하는 규칙

제 봇은 QQQ의 최근 20일 변동성 하나만 봅니다. 변동성 타게팅이라고 부르는 방식입니다. 오르내림은 보지 않고 얼마나 흔들렸는지만 셉니다. 같은 금액을 넣어도 흔들림이 작으면 견디기 쉽다는 것이 이 규칙의 전부입니다.

목표는 연 50% 변동성입니다. QQQ가 그보다 잠잠하면 노출을 늘리고 사나우면 줄입니다. TQQQ는 3배 레버리지라서 노출은 3배에서 멈춥니다.

목표 노출 = 0.50 ÷ (QQQ 20일 변동성)     (최대 3배)
목표 비중 = 목표 노출 ÷ 3

노출은 내 돈의 몇 배가 시장 등락에 걸려 있는가를 뜻합니다. TQQQ는 나스닥100을 3배로 따라가므로 이 종목을 100% 들고 있으면 노출도 3배입니다. 절반만 들고 나머지를 현금으로 두면 1.5배로 내려갑니다.

QQQ 변동성이 25%면 노출은 2배이고 비중은 67%입니다. 17%까지 내려가면 노출이 3배를 넘어 상한에 걸리므로 비중은 100%가 됩니다.

9월 1일, 시장과 지표가 엇갈렸다

기준일	QQQ 종가	그날 등락	20일 변동성	목표 비중
2026-08-28	$716.43	−0.65%	18.4%	90.7%
2026-08-31	$716.76	+0.05%	17.4%	95.6%
2026-09-01	$707.64	−1.27%	13.2%	100.0%

앞선 사흘 동안 변동성은 18.4%에서 17.4%로 천천히 내려오고 있었습니다. 그러다 9월 1일 하루에 4.3%포인트가 빠졌습니다. 주가가 1.27% 내린 날이었습니다.

8월 4일이 창을 빠져나갔다

20일 변동성은 최근 20거래일만 봅니다. 하루가 지나면 새 날이 하나 들어오고 가장 오래된 날이 하나 나갑니다.

	날짜	그날 QQQ
창에 새로 들어옴	2026-09-01	−1.27%
창에서 빠져나감	2026-08-04	+3.40%

들어온 날은 1.27% 하락이고 나간 날은 3.40% 상승이었습니다. 그림 왼쪽의 빗금 막대가 창 안의 어떤 날보다 깁니다. 변동폭이 큰 날이 빠지고 작은 날이 들어왔으니 계산 결과는 내려갈 수밖에 없습니다.

9월 1일 하락도 분명히 흔들림을 키웠습니다. 다만 그날 빠져나간 8월 4일이 그보다 컸을 뿐입니다. 시장이 안정된 것이 아니라 8월 4일이 창에서 지워진 결과였습니다.

9월 1일, 553달러 매수 체결

9월 1일 장 마감 9분 전에 봇은 시장가로 TQQQ 8주를 매수했습니다. 총금액은 553.40달러였고 수수료는 0.55달러였습니다. 이 주문은 스크립트상의 계산이 아니라 실제 계좌에서 체결된 내역입니다.

위 그림 왼쪽 9.3은 출금일이고 주문내역 화면에서는 9.2로 보입니다. 매수 시각이 한국 시각으로 새벽 4시 51분이기 때문입니다. 거래가 일어난 미국 거래일은 상세 화면의 구매일인 9월 1일입니다.

이 봇은 한 달에 한 번만 확인합니다. 9월 확인일이 바로 9월 1일이었습니다. 확인과 주문이 같은 실행에서 일어나므로 변동성이 급락한 그날 장이 끝나기 전에 매수가 마무리됐습니다.

항목	값
목표 비중	95.6%
실제 보유 비중	69.0%
격차	26.6%포인트
밴드	10%포인트

밴드는 어제와 오늘의 목표를 비교하지 않습니다. 목표 비중과 실제 보유 비중을 견주어 차이가 10%포인트를 넘을 때만 주문을 냅니다. 목표가 95.6%인데 실제 보유량은 69.0%이므로 26.6%포인트가 벌어졌습니다.

이만큼 벌어진 이유는 확인 주기 때문입니다. 8월 내내 변동성이 내려가면서 목표 비중은 계속 올라갔습니다. 그런데 봇은 한 달에 한 번만 보므로 9월 확인일까지 그대로 두었습니다. 9월 1일에 넣은 적립금 200달러도 현금 쪽에 얹혀 실제 비중을 6.7%포인트 더 밀어냈습니다.

매수가 끝나자 보유량은 22.56주에서 30.56주로 늘었습니다. 장부에 남은 현금은 146.60달러입니다. 지금까지 넣은 돈은 모두 2,294달러입니다.

제가 직접 판단한 부분은 없습니다. 규칙이 두 숫자를 견주었고 차이가 기준을 넘었을 뿐입니다.

같은 구조가 18번, 예외 없음

6월 1일부터 9월 4일까지 변동성이 1%포인트 넘게 움직인 날이 18번이었습니다.

기준일	변동성 변화	들어온 날	나간 날	더 큰 쪽
2026-06-05	+8.6%p	06-05 −4.80%	05-07 −0.12%	들어온 날
2026-07-07	−3.9%p	07-07 −1.85%	06-05 −4.80%	나간 날
2026-07-30	+3.7%p	07-30 +3.30%	07-01 −1.52%	들어온 날
2026-08-27	−2.6%p	08-27 +1.37%	07-30 +3.30%	나간 날
2026-09-01	−4.3%p	09-01 −1.27%	08-04 +3.40%	나간 날

변동성이 내려간 10번은 빠져나간 날의 폭이 더 컸습니다. 올라간 8번은 새로 들어온 날의 폭이 더 컸습니다. 예외가 하나도 없었습니다.

이 기간에 QQQ가 2% 넘게 움직인 날은 아홉 번입니다. 그중 여섯 번이 6월에 몰렸고 마지막이 8월 4일이었습니다. 9월 초에 변동성이 13%대로 내려간 것은 그 마지막 큰 날까지 창을 벗어났다는 뜻입니다.

6월 5일과 8월 4일, 그 두 날의 시장

변동성을 만든 것은 계산이 아니라 시장입니다.

날짜	QQQ	그날 시장에서
2026-06-05	−4.80%	브로드컴이 연간 AI 칩 목표를 올리지 않았고 반도체가 무너졌습니다. 같은 날 5월 고용이 예상보다 강하게 나와 국채 금리가 뛰었습니다
2026-08-04	+3.40%	실적 발표가 잇따라 좋게 나왔고 유가가 내렸습니다. 팔란티어가 실적 뒤 30% 가까이 올랐습니다

날짜는 미국 거래일입니다. 한국 시각으로는 각각 6월 6일과 8월 5일 새벽에 끝난 장입니다. 6월 5일은 나스닥이 4% 넘게 빠진 날이었습니다. 8월 4일은 다우가 처음으로 54,000을 넘은 날이었습니다.

6월 5일에 반도체를 무너뜨린 재료는 예상보다 강한 고용 지표였습니다. 9월 4일에도 같은 재료가 나왔지만 그날 반도체는 반대로 뛰었습니다. SOXL은 하루에 9.87% 올랐고 제 다른 봇은 그 자리에서 전량 매도했습니다.

같은 뉴스가 석 달 사이에 정반대 결과를 냈습니다. 그날 SOXL을 매도한 것은 지난 글에서 규칙을 적어 둔 봇입니다. 전날 종가보다 6% 오르면 전량 매도한다는 한 줄이 고용 지표와 상관없이 그대로 돌았습니다.

뉴스를 읽는 봇은 제 계좌에 하나도 없습니다. 한쪽은 그날 종가를 보고 매도했고 다른 한쪽은 20일 기록을 보고 매수했습니다. 같은 계좌에서 방향이 갈렸지만 둘 다 제가 손대지 않았습니다.

넉 달 동안의 비중 변화

월	마지막 거래일	변동성	목표 비중
2026-06	06-30	33.9%	49.2%
2026-07	07-31	23.8%	69.9%
2026-08	08-31	17.4%	95.6%
2026-09	09-04	12.9%	100.0%

6월에 절반으로 줄였다가 넉 달에 걸쳐 다시 최대로 올렸으니 차이는 50.8%포인트입니다. 6월에 무슨 일이 있었는지 이 봇은 알지 못합니다. 그저 그때 많이 흔들렸고 지금은 그 기록이 창에서 사라졌다는 것만 압니다.

앞을 내다보는 규칙이 아니라 뒤를 잊는 규칙입니다.

날짜	SOXL	LOC밴드	목표 비중	이 글의 봇이 한 일
2026-08-28	−9.52%	매수	90.7%	―
2026-09-01	−6.10%	매수	100.0%	확인일 · TQQQ 8주 매수
2026-09-04	+9.87%	전량 매도	100.0%	―

LOC밴드는 그날 종가만 보고 이 봇은 20일치를 봅니다. 같은 시장을 다른 창으로 본 결과입니다.

왜 이렇게 만들었나

하락이 왔을 때 감정적으로 규칙과 대응을 추가하려 하지 말고, 미리 충분히 테스트해서 정해 놓은 그대로 진행할 힘이 중요하다고 생각합니다.

다행인 점은 매매를 봇이 해 준다는 것입니다. 제가 고민하지 않아도 누군가 규칙대로 진행해 준다는 것이 심리적으로 큰 안정감이 되었습니다.

이 규칙이 안고 있는 것

이 규칙은 뒤늦게 반응합니다. 큰 하락이 오면 며칠에 걸쳐 변동성이 올라간 뒤에야 비중을 줄입니다. 줄이기 시작할 무렵에는 이미 하락을 그대로 맞은 뒤입니다. 위험이 지나가도 20일이 흘러야 창에서 빠지기 때문에 회복 구간에서는 비중이 낮게 유지됩니다.

한 달에 한 번만 확인하는 것도 대가가 있습니다. 이번에도 격차가 26.6%포인트까지 벌어진 뒤에야 채웠습니다. 변동성이 낮은데 시장이 한 방향으로 무너지면 이 봇은 최대 비중으로 하락을 받습니다.

창 길이 20일도 정해진 값이 아닙니다. 짧게 잡으면 더 자주 반응하고 길게 잡으면 더 늦게 반응합니다.

다음에 확인할 기준점 셋

9월 4일 기준으로 창에 든 스무 날 중 가장 크게 움직인 날이 1.69%였습니다. 2%를 넘는 날이 하나도 없습니다. 6월과 7월의 큰 날들이 전부 빠져나갔고 앞으로 빠져나갈 큰 날도 없습니다.

1. 9월 1일의 1.27% 하락은 17거래일 뒤인 9월 말에 창을 벗어납니다. 그때 변동성이 눈에 띄게 내려간다면 이 설명이 맞습니다.
2. 그 전에 변동성이 올라간다면 원인은 새로 들어온 날 하나뿐입니다. 빠져나갈 큰 날이 없기 때문입니다. 잊어서가 아니라 실제로 흔들려서 올라간 것입니다.
3. 10월 확인일에 목표 비중이 100%가 아니라면 그 사이에 QQQ가 크게 흔들린 날이 있었다는 뜻입니다.

창에 큰 날이 하나도 없는데 변동성이 올라간다면 이 설명은 기각됩니다.

지금 계좌가 안고 있는 위험

비중 100%는 넣은 돈 대부분이 3배 레버리지에 걸려 있다는 뜻입니다. 이 봇에 지금까지 넣은 돈은 2,294달러이고 남은 현금은 146.60달러입니다.

변동성이 낮다는 것은 시장이 안전해졌다는 뜻이 아니라 최근 20일이 조용했다는 뜻입니다. 제 계좌는 그 조용함을 근거로 지금 가장 크게 걸려 있습니다.

다음에 큰 하락이 오면 이 봇은 비중을 미리 줄이지 못합니다. 하락을 그대로 맞고 20일에 걸쳐 그 하락이 창에 쌓인 뒤에야 줄입니다. 이 규칙을 쓴다는 것은 그 순서를 받아들인다는 뜻입니다.

시장 사건 출처: 6월 5일 반도체 하락과 고용 지표는 TheStreet와 Forbes 보도를 인용했습니다. 8월 4일 실적과 유가는 TipRanks 보도를 따랐습니다. 가격과 변동성은 제가 직접 계산했고, 체결 수량과 금액은 서버 장부와 앱 거래내역을 대조했습니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

레버리지 ETF 하락장 매수 규칙, 숫자 두 개를 고른 과정

mynote12952 — Sun, 6 Sep 2026 20:37:43 +0900

전날 종가보다 3% 아래로 마감하면 매수하고 6% 위로 마감하면 전량 판매합니다. 이 두 숫자는 성적이 가장 좋은 값을 찾아 고른 것이 아닙니다. 값을 옮겨도 결과가 잘 흔들리지 않는 자리를 찾아서 골랐습니다.

이 글의 표와 그림은 백테스트에서 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

아래 숫자는 전부 백테스트입니다. SOXL의 2010년 3월부터 2026년 8월까지 4,144거래일로 계산했습니다. 원금 $10,000에 수수료 0.1% 기준입니다. 매수 금액은 잔여 현금의 50%로 고정했습니다. 문턱 두 개만 비교하려면 다른 조건을 묶어야 하기 때문입니다.

실제 계좌에 이 규칙을 돌린 지는 이제 12일입니다. 그 기록은 첫 사이클 글에 따로 적었습니다.

최고점 대신 고원을 택한 이유

격자에서 가장 높은 칸은 우연일 수 있기 때문입니다.

매수 문턱과 매도 문턱을 조금씩 바꾸며 성적표를 만들면 최고점이 나옵니다. 문제는 그 옆 칸입니다. 최고점 옆이 무너져 있으면 그 값은 실력이 아니라 과거 데이터의 우연에 맞춘 값입니다.

그래서 최고점 대신 주변이 평평한 자리를 찾았습니다. 옆으로 한 칸 옮겨도 성적이 비슷하면 그 값은 시장이 조금 달라져도 버팁니다.

전 구간 성적 하나만 보지 않았습니다. 시작 시점을 30거래일씩 옮겨 3년짜리 구간 113개를 만들었습니다. 각 구간에서 따로 계산한 뒤 중앙값을 봤습니다.

기준은 칼마 비율입니다. 연평균 수익률을 최대 낙폭으로 나눈 값입니다. 이 값이 클수록 같은 고통을 견디고 더 많은 수익을 냈다는 뜻입니다.

매도 기준은 고정하고 매수만 움직인다

매수 기준만 바꿀 수 있습니다. 매도를 건드리면 수익이 무너집니다.

매수 ↓ 매도 →	+4%	+5%	+6%	+7%	+8%
−1.5%	0.84	0.86	1.15	0.90	0.90
−2.0%	0.84	0.81	1.12	0.87	0.86
−2.5%	0.83	0.79	1.24	0.82	0.89
−3.0%	1.04	0.92	1.23	0.87	0.90
−3.5%	0.97	0.81	1.02	0.70	0.71
−4.0%	0.79	0.77	0.98	0.71	0.76
−5.0%	0.62	0.57	0.80	0.57	0.55

매도 +6%는 일곱 개 행 전부에서 그 행의 최고값입니다. 매수 문턱을 어디에 두든 매도는 +6%가 유리합니다.

그런데 +6%에서 한 칸만 옮기면 무너집니다.

옮긴 방향	칼마 비율	최고점 대비
최고점 (매수 −2.5% · 매도 +6%)	1.24	—
매도를 +5%로	0.79	−37%
매도를 +7%로	0.82	−34%
매수를 −2.0%로	1.12	−10%
매수를 −3.0%로	1.23	−1%

매도는 뾰족한 봉우리입니다. 그래서 이 값은 바꾸지 않습니다.

매수는 −1.5%에서 −3.0%까지 1.12와 1.24 사이에 붙어 있습니다. 넓은 고원입니다. 이 축에서만 값을 움직였습니다. 처음 −4%에서 −3%로 한 번 옮겼습니다.

−3%가 최고점은 아닙니다. 최고점은 −2.5%입니다. 구간 113개를 하나씩 비교해 보면 −2.5%가 이긴 횟수가 53.1%에 그칩니다. 수익 쪽은 큰 우열이 없습니다.

승패가 갈리는 곳은 낙폭입니다. −2.5%가 −3%보다 낙폭이 얕았던 구간은 20.4%입니다. 전체 구간 최대 낙폭도 −68.0%와 −65.8%로 다릅니다. 수익이 비슷하다면 낙폭이 얕은 쪽을 고릅니다.

시세 순서를 뒤섞자 수익이 사라졌다

SOXL 일간 수익률의 순서만 뒤섞은 가짜 시세 300개를 만들었습니다. 이 시세로 같은 규칙을 돌려 보았습니다. 수익률 분포와 변동성은 그대로 유지했습니다.

	그냥 보유했을 때 대비 최종 자산
실제 시세	6.70배
가짜 시세 중앙값	0.08배
가짜 시세 중 가장 좋았던 것	2.33배

300개 중 실제 시세보다 나은 결과는 하나도 없었습니다. 변동성이 크다는 이유만으로 나오는 성적이라면 섞어도 비슷해야 합니다. 결과는 전혀 달랐습니다.

남는 설명은 하나입니다. SOXL은 크게 빠진 다음 날 더 반등하는 성질이 있습니다.

그날	다음 날 평균 수익	해당 일수
전체	+0.30%	4,142일
3% 넘게 빠진 날	+0.56%	944일
4% 넘게 빠진 날	+0.61%	736일
6% 넘게 빠진 날	+0.62%	448일

이 규칙은 그 자리만 골라 매수합니다.

평단가 대신 전날 종가를 매도 기준으로 삼는다

이 매매법은 손실을 줄이는 규칙이 아니라 현금을 되찾는 규칙입니다.

매도 기준은 평단가가 아니라 전날 종가입니다. 기준선이 매일 따라 내려오므로 평단가보다 낮아도 판매됩니다. 손해를 확정하고 매도하는 날이 생깁니다.

기준선만 바꾼 대조군 둘과 비교했습니다. 나머지 조건은 같습니다.

매도 기준	연수익률	최대 낙폭	칼마	매도 횟수	가장 오래 물린 기간
전날 종가 (현행)	54.21%	−65.8%	0.82	356회	179일
손해면 안 팖	40.79%	−84.8%	0.48	100회	724일
평단가 +6%	35.07%	−89.9%	0.39	92회	1,024일

손해를 감수하는 쪽이 최대 낙폭에서 19%포인트 앞섭니다. 자금이 묶이는 기간은 4분의 1로 줄어듭니다.

연도별로 보면 오히려 지는 해가 더 많습니다. 17년 중 8년만 이깁니다. 그런데도 최종 자산은 4.48배 앞섭니다.

연도	전날 종가	손해면 안 팖
2019	+93.6%	+180.3%
2020	+336.5%	+85.5%
2021	+105.3%	+125.2%
2022	+16.9%	−68.0%
2023	+93.8%	+237.8%
2024	+98.6%	+8.9%

이기는 해가 전부 급락한 해입니다. 상승장에서 벌어진 차이는 2022년 한 해에 되돌아옵니다.

손해를 확정한 매도만 모은 기록입니다.

항목	값
전체 매도	356건
그중 손해를 확정한 매도	77건 (22%)
손해 매도의 평균 손실률	−10.61%
20거래일 안에 더 싼 가격이 나온 비율	83%
그때 얼마나 더 쌌나 (중앙값)	−16.1%

손해를 감수하고 매도한 돈이 더 싸게 다시 매수하는 자금이 되었습니다. 매도하지 않았다면 하락을 그대로 맞아 다음 날 매수할 현금도 남지 않습니다.

낙폭에 따라 현금 투입 비율을 조절한다

한 번 매수할 때 남은 현금의 40%에서 80% 사이를 씁니다. 고점에서 깊게 빠져 있을수록 크게 매수합니다.

매수 금액 = 남은 현금 × 비율
비율 = 0.40 + |낙폭| × 0.571     (0.40 ~ 0.80으로 자름)
낙폭 = 오늘 종가 ÷ 500일 최고가 − 1

상한은 80%로 막아 두었습니다. 더 크게 매수하면 계산상 성적은 좋아집니다. 하지만 현금을 먼저 다 쓰면 더 싸진 자리에서 매수할 수 없습니다.

이 값들을 정하기까지

규칙이 먼저였고 검증이 나중이었습니다.

데이터를 뒤져서 찾아낸 값이 아닙니다. 규칙이 먼저 떠올랐고, 백테스트는 그것이 맞는지 확인하러 갔습니다.

처음 적어 둔 문장은 이랬습니다. 전날 종가를 기준으로 4% 아래에 매수, 6% 위에 매도를 매일 걸어 두는 간단한 매매법. 진입 금액은 현금 풀의 50%.

왜 통할 것 같은지도 그 자리에서 적었습니다. 평단을 보지 않고 반등이 나오면 매도합니다. 이 매도가 수익을 내는 동시에, 다음 매수를 위한 전략적 손절의 역할도 해 준다고 생각했습니다.

이 문장이 맞는지는 열흘 뒤에 확인했습니다. 손해를 확정한 매도 77건 중 83%가 20거래일 안에 더 싼 가격을 다시 만났습니다.

견딜 수 있는 낙폭부터 정했습니다

최대 낙폭은 실제로 감정이 지배하는 영역이 큽니다. 그래서 제 성향을 기준으로 삼았습니다.

제가 견디기 힘든 것은 손절한 뒤 반등에 다시 진입하고, 또 하락을 맞아 손절하는 형태입니다.

그 형태와 이 규칙은 방향이 정확히 반대입니다. 손절하고 반등에 다시 들어가는 것은 떨어진 날에 팔고 오른 날에 사는 것입니다. 이 규칙은 떨어진 날에 사고 오른 날에 팝니다.

문턱은 그대로 두고 방향만 뒤집어 같은 기간을 돌려 봤습니다.

규칙	매수	매도	최대 낙폭	원금 $10,000이
지금 규칙	전날 대비 −3%	전날 대비 +6%	−65.8%	$12,412,512
방향만 뒤집기	전날 대비 +6%	전날 대비 −3%	−96.4%	$652

매도 횟수는 356회로 양쪽이 같았습니다. 그런데 손해를 확정한 매도가 77건과 250건이었습니다. 같은 횟수를 팔면서 한쪽은 다섯 번에 한 번, 다른 쪽은 열 번에 일곱 번 손실을 확정합니다.

이 규칙의 최대 낙폭은 백테스트에서 −65.8%였습니다.

3배 레버리지를 한다면 그 정도 낙폭은 마음의 대비를 해 놓아야 양심이 있다고 생각합니다. 더 최악도 미리 상정해 놓습니다.

바꿔도 안 바뀌는 것을 보고 믿음이 생겼습니다

매수를 4%에서 3%로 옮긴 날, 성적이 벌어진 것 자체가 기적이라고 생각했습니다.

그다음 날 새벽에는 평단 기준 익절을 넣어 봤습니다. 평단보다 15~20% 수익이 나면 전날 종가 대비 6%가 아니어도 매도하는 규칙입니다. 결과는 거의 바뀌지 않았습니다.

그때 오히려 이 규칙에 대한 믿음이 더 생겼습니다. 아무 매매법 없이 거치식으로 들고 있던 QLD(나스닥100 2배)를 정리해서 여기에 넣을지 고민할 정도였습니다.

반토막 이상 빠지는 구간을 그대로 맞는다

최대 낙폭이 −65.8%입니다. 낙폭을 줄이는 규칙이 아니라 낙폭 구간에서 매수하는 규칙입니다.
연속으로 급락하면 몇 회차 만에 현금이 마릅니다. 그다음 하락에서는 매수하지 못합니다.
3년 구간 113개는 서로 겹칩니다. 독립된 표본이 아니므로 중앙값을 그대로 받아들이면 안 됩니다.
한 종목과 한 시대의 성질에 기댑니다. 빠진 다음 날 반등하는 성질이 사라지면 규칙도 함께 무너집니다.

실계좌에 옮길 때

이 값은 SOXL이 크게 빠진 다음 날 반등하는 성질에 맞춘 것이라 종목이 바뀌면 처음부터 다시 재야 합니다. 손절 규칙을 따로 두지 않은 것은 매도 조건 하나가 두 몫을 하기 때문입니다. 상승장에서는 수익 실현이 되고 급락장에서는 현금 회수가 됩니다.

봇은 매일 장 시작 전에 매수와 매도 주문을 함께 걸어 두고 체결은 종가에만 이루어집니다. 위 성적은 전부 과거 데이터로 계산한 것이라 실제 계좌에서 그대로 재현된다는 보장은 없습니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

한 계좌에서 매매법 두 개 돌리기, 봇에 장부를 따로 뒀다

mynote12952 — Sun, 6 Sep 2026 18:48:43 +0900

한 계좌에서 같은 종목을 두 매매법으로 돌리면 앱의 손익은 둘이 섞인 숫자가 됩니다. 그래서 봇이 매매법마다 독립된 가상 장부를 갖게 했습니다. 지금 앱은 SOXL을 −4.5%로 보여 줍니다. 그러나 LOC밴드(종가 기준 단기 매매) 장부는 +$150.90을 현금으로 확정했습니다. 무한매수법(분할 매수) 장부는 −7.76% 평가손실입니다. 계좌에는 손실로 찍히지만 실제로는 한 전략이 이익을 냈습니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 앱 화면에서 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

앱이 손실로 보이는 이유

증권사 앱이 종목 단위로 평균단가를 하나만 내기 때문입니다. 어느 매매법이 매수했는지는 모릅니다. LOC밴드가 $108.90에 18주를 매수했다가 $117.28에 판매하고 나갑니다. 그러면 그 수익은 앱 평단 속에 녹고 남은 물량의 평단만 조금 내려갑니다.

	매수원가	평단	손익
앱 표시	$4,984.92	$122.83	−$225.36 (−4.52%)
장부 (무한매수법)	$5,159.86	$127.14	−$400.30 (−7.76%)
차이	$174.94	$4.31/주

수량은 40.582885주로 소수점 여섯 자리까지 같습니다. 평단과 손익만 다릅니다. 앱의 손익률은 어느 매매법의 성과도 아닙니다.

매매법마다 장부를 따로 둔 까닭

무한매수법으로 SOXL을 매매하면서 자연스럽게 여러 퀀트 전략에 관심을 갖게 됐습니다. 여러 아이디어를 백테스트하다가 LOC밴드를 발견했습니다. 토스증권은 1인 1계좌만 가능해서 SOXL로 여러 매매법을 진행하려면 가상 장부가 필요했습니다.

봇의 상태 파일에는 매매법마다 칸이 따로 있습니다. 각 칸이 자기 수량·평단·현금·확정손익을 갖습니다. 주문은 매매법이 직접 냅니다. 체결은 그 매매법의 장부에만 적힙니다. 다른 매매법은 그 체결을 모릅니다.

US_LOC_BAND                        US_INFINITE · 장부 B1
  symbol             SOXL            symbol             SOXL
  qty                0.0             qty                40.582885
  avg_price          0.0             avg_price          127.14
  cash_pool          2785.90         remaining_budget   2530.48
  total_contributed  2635.00         principal          9000.00
  realized_pnl       150.90          cycle_start_date   2026-06-23
  buy_count 3 · sell_count 1

현금도 나뉘어 있습니다. LOC밴드는 $2,785.90을 쓰고 무한매수법은 $2,530.48을 씁니다. 계좌의 달러 예수금에는 다른 전략의 몫도 섞여 있습니다. 하지만 봇은 자기 장부의 현금만 봅니다. 한 매매법이 다른 매매법의 돈을 쓰는 일은 없습니다.

주문 방식도 다릅니다. LOC밴드는 종가 지정가(LOC)로 온주(1주 단위)를 매수합니다. 무한매수법은 시장가로 금액 기준 소수점을 매수합니다. 앱의 주문내역에서도 어느 매매법의 주문인지 구분됩니다.

장부가 맞는지 확인하는 방법

장이 끝나면 계좌의 보유 수량을 읽어 장부 합과 비교합니다. 장부는 봇이 쓰는 것이라 틀릴 수 있기 때문입니다.

장부 수량 합:   40.5829 (무한매수법) + 0.0000 (LOC밴드) = 40.5829 주
계좌 보유 수량: 40.5829 주
→ 일치

수량이 맞으면 한쪽 장부의 손익을 부풀릴 수 없습니다. 한쪽을 늘리면 다른 쪽이 줄어들어 전체 합이 깨집니다. 지난 LOC밴드 사이클은 앱 주문내역만으로 다시 계산해도 장부와 센트 단위까지 일치했습니다.

지금 계좌 상태

앱에는 −$225.36이 찍혀 있습니다. 장부로 보면 LOC밴드는 +$150.90을 확정해 현금으로 돌아왔습니다. 무한매수법은 6월 23일에 시작한 사이클이 진행 중이라 −$400.30 평가손실입니다.

계좌 화면의 손실은 두 장부가 섞인 결과입니다. $150.90은 장부 위의 숫자가 아니라 실제로 계좌 예수금에 들어온 돈입니다.

마이너스여도 흔들리지 않는 이유는 수많은 백테스트로 SOXL의 특성과 무한매수법·LOC밴드가 여러 시장 국면에서 어떤 성과를 냈는지 미리 파악했기 때문입니다. 실계좌 화면이 손실이어도 실제로는 싸게 샀던 SOXL을 비싸게 되팔았고, 그 내용은 텔레그램 봇으로 확인합니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 무한매수법은 라오어님이 만든 매매법이며 이 글은 원작자와 무관한 개인 기록입니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

SOXL 12일 규칙 매매 첫 사이클 +7.7% 기록

mynote12952 — Sun, 6 Sep 2026 14:12:44 +0900

8월 24일부터 9월 4일까지 12일 동안 SOXL을 세 번 매수하고 한 번 판매했습니다. $150.90(+7.70%) 수익을 확정했습니다. 매일 한 번 봇이 "전날 종가보다 3% 내리면 매수하고 6% 오르면 매도한다"는 주문을 걸었고 그중 네 번이 체결되었습니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 앱 주문내역에서 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

이 블로그에 대해

레버리지 ETF를 감정 없이 규칙대로만 굴리는 실계좌 기록입니다. 직접 만든 자동매매 봇이 매일 주문을 냅니다. 저는 한 달에 한 번 결과를 정리합니다.

이 계좌에서는 여러 매매법이 함께 돌아갑니다. 같은 종목으로 여러 매매법을 돌리는 경우도 있습니다.

매매 규칙 한 줄

전날 종가보다 3% 아래로 마감하면 매수하고 6% 위로 마감하면 전량 매도합니다.

매일 한 번 봇이 두 개의 주문을 동시에 걸어 둡니다.

주문	조건	수량
매수 LOC	전날 종가 × 0.97	남은 현금의 일정 비율 (마지막 매수 때는 약 73%)
매도 LOC	전날 종가 × 1.06	보유 전량

LOC(Limit On Close)는 종가에만 체결되는 지정가 주문입니다. 매수는 "종가가 이 값 이하면 종가에 매수하라", 매도는 "이 값 이상이면 종가에 매도하라"는 뜻입니다. 종가가 조건에 맞지 않으면 취소됩니다. 그래서 체결가는 항상 그날 종가입니다.

장중에는 아무것도 하지 않습니다. 오르든 내리든 손대지 않고 종가 하나만 봅니다.

매도 6% 기준은 언제나 전날 종가입니다. 이 매도 주문은 수익 실현인 동시에 손절선 역할도 합니다. 평단가보다 낮아도 전날보다 6% 오르면 판매됩니다.

3%와 6%를 어떻게 골랐는지는 숫자 두 개를 고른 과정에 따로 적었습니다. 매수 금액을 남은 현금의 일정 비율로 정한 까닭도 그 글에 있습니다.

12일 동안 있었던 일

세 번 매수하여 18주를 모았고 열두 번째 날에 판매되었습니다.

날짜	동작	수량	체결가	금액
8/24	매수	3주	$111.16	$333.48
8/28	매수	7주	$111.34	$779.38
9/1	매수	8주	$105.91	$847.28
	누적	18주	평균 $108.90	$1,960.14
9/4	매도	18주	$117.28	$2,111.04

확정 수익은 $150.90이며 매수 원가 대비 +7.70%입니다. 첫 매수부터 매도까지 12일이 걸렸습니다.

주문내역에 섞여 있는 KORU는 다른 매매법이 쓰는 종목입니다.

규칙이 있다는 사실 덕분에 매일의 변동성 안에서 일희일비하지 않고 편안한 매매를 이어갈 수 있었습니다.
사전에 백테스트를 통해 전략의 약점과 강점을 파악하고 내가 어디까지 견딜 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

나머지 날에 한 일

매일 주문을 걸었고 조건에 닿지 않은 주문은 그날 종가에 취소되었습니다.

8/25  3주 판매 실패 · 2주 구매 실패
8/26  3주 판매 실패 · 2주 구매 실패
8/27  3주 판매 실패 · 8주 구매 실패
8/28  3주 판매 실패
8/31  10주 판매 실패 · 7주 구매 실패
9/2   18주 판매 실패 · 3주 구매 실패
9/3   18주 판매 실패 · 5주 구매 실패
9/4   4주 구매 실패

"판매 실패"는 종가가 +6%에 못 미친 날입니다. "구매 실패"는 종가가 −3%까지 내려오지 않은 날입니다.

수량이 날마다 다른 이유는 매수 금액을 남은 현금 비율로 정하기 때문입니다. 주가와 잔여 현금이 매일 변하므로 매수 가능한 주식 수도 달라집니다.

앱 숫자와 봇 장부 대조

맞습니다. 센트 단위까지 같습니다.

봇은 내부 장부에 확정 손익을 따로 기록합니다. 그 값이 realized_pnl = 150.90이었습니다. 위 표는 봇 장부를 보지 않고 앱 주문내역만으로 계산한 결과입니다. 그런데도 값이 같았습니다.

앱 주문내역으로 계산:  $2,111.04 − $1,960.14 = $150.90
봇 장부:               realized_pnl = $150.90
차이:                  $0.00

매달 이 수치를 대조합니다. 어긋나는 달이 생기면 그 내용도 씁니다.

봇 장부의 해당 부분입니다. 9월 6일 서버 장부 내역입니다.

US_LOC_BAND
  symbol             SOXL
  qty                0.0
  cash_pool          2785.90
  total_contributed  2635.00
  realized_pnl       150.90
  buy_count          3
  sell_count         1
  last_settled_date  2026-09-06

지금 상태

현재 현금 $2,785.90을 보유하고 다음 하락을 기다립니다.

매 사이클은 복리로 진행됩니다. 매달 200달러씩 적립합니다.

레버리지는 변동성이 심하고 시장은 제가 얼마나 간절한지와 상관없이 움직입니다. 그래서 수익은 기쁘게 손실은 담담하게 받아들이기로 했습니다. $150.90은 아주 기분 좋은 숫자지만 언제든 사라질 수 있다고 생각하고 있습니다. 최악의 상황이 왔을 때 흔들리지 않도록 지금부터 마음을 잡아 두는 중입니다.

이 기록을 읽는 법

12일 한 번의 결과로는 아무것도 알 수 없습니다. 이 규칙이 통하는지는 몇 년치 사이클이 쌓여야 말할 수 있습니다. 백테스트에서는 고점 대비 −57%까지 빠진 구간이 있었습니다. 그런 구간도 지나갈 겁니다. 이 글은 첫 번째 기록일 뿐입니다.

다음 달에도 같은 형식으로 씁니다. 사이클이 끝나면 앱 내역과 장부를 대조합니다. 끝나지 않았으면 그 상태 그대로 씁니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

개인정보처리방침

mynote12952 — Sun, 6 Sep 2026 13:33:04 +0900

leverlog.com(이하 "이 블로그")은 방문자의 개인정보를 소중히 다루며, 개인정보보호법 등 관련 법령을 준수합니다. 이 방침은 이 블로그가 어떤 정보를 어떻게 다루는지 설명합니다.

시행일: 2026년 9월 6일

1. 수집하는 정보

이 블로그는 방문자에게 회원가입이나 개인정보 입력을 요구하지 않습니다. 다음 정보가 자동으로 또는 방문자의 행동에 따라 수집될 수 있습니다.

정보	언제	무엇을
접속 기록	방문 시 자동	IP 주소, 브라우저 종류, 접속 시각, 방문 페이지, 유입 경로
쿠키	방문 시 자동	아래 3항 참고
댓글	댓글 작성 시	닉네임, 비밀번호(비회원), 댓글 내용, 작성 시각

접속 기록과 댓글은 이 블로그가 사용하는 플랫폼인 티스토리(카카오)가 수집·보관합니다. 자세한 내용은 티스토리 개인정보처리방침을 참고하세요.

2. 정보를 쓰는 목적

블로그 운영과 방문 통계 확인
댓글 기능 제공
광고 게재 (아래 3항)

수집한 정보를 위 목적 외에 쓰거나 제3자에게 팔지 않습니다.

3. 쿠키와 광고

쿠키란

쿠키는 웹사이트가 방문자의 브라우저에 저장하는 작은 텍스트 파일입니다. 방문자를 식별하거나 설정을 기억하는 데 쓰입니다.

이 블로그가 쓰는 쿠키

티스토리 플랫폼 쿠키: 로그인 상태, 댓글 작성 등 기본 기능
Google 애널리틱스 쿠키: 방문 통계 (도입 시)
Google 애드센스 광고 쿠키: 아래 참고

Google 애드센스

이 블로그는 Google 애드센스를 통해 광고를 게재합니다. 이와 관련해 다음을 알려 드립니다.

Google을 포함한 제3자 광고 사업자는 쿠키를 사용하여 이 블로그와 다른 웹사이트에 대한 방문자의 이전 방문 기록을 바탕으로 광고를 게재합니다.
Google은 광고 쿠키를 사용하여 방문자가 이 블로그나 다른 웹사이트를 방문한 기록을 기반으로 맞춤 광고를 제공할 수 있습니다.
방문자는 Google 광고 설정에서 맞춤 광고를 해제할 수 있습니다.
제3자 광고 사업자의 쿠키 사용을 거부하려면 www.aboutads.info를 참고하세요.

Google의 광고 데이터 사용에 대한 자세한 내용은 Google 광고 정책을 참고하세요.

쿠키를 거부하려면

브라우저 설정에서 쿠키 저장을 거부하거나 삭제할 수 있습니다. 다만 쿠키를 거부하면 댓글 작성 등 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

Chrome: 설정 → 개인정보 및 보안 → 쿠키 및 기타 사이트 데이터
Safari: 환경설정 → 개인정보 보호
Edge: 설정 → 쿠키 및 사이트 권한

4. 정보 보관 기간

접속 기록: 티스토리 플랫폼 정책에 따름
댓글: 방문자가 삭제하거나 이 블로그가 폐쇄될 때까지

댓글 삭제를 원하시면 아래 연락처로 요청하실 수 있습니다.

5. 제3자 제공

이 블로그는 수집한 정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 단, 위 3항의 광고 사업자가 쿠키를 통해 수집하는 정보는 각 사업자의 정책에 따릅니다.

6. 외부 링크

이 블로그의 글에는 다른 웹사이트로 가는 링크가 있을 수 있습니다. 링크된 사이트의 개인정보 처리는 이 방침의 적용을 받지 않으며, 해당 사이트의 방침을 확인하세요.

7. 방문자의 권리

방문자는 본인이 작성한 댓글의 열람·수정·삭제를 요청할 수 있습니다. 요청은 아래 연락처로 보내 주세요.

8. 방침 변경

이 방침은 법령이나 서비스 변경에 따라 바뀔 수 있습니다. 바뀌면 이 페이지에 시행일과 함께 반영합니다.

9. 문의

개인정보에 관한 문의는 아래로 보내 주세요.

운영자: leverlog.com 운영자
이메일: k274rss1@gmail.com

소개

mynote12952 — Sun, 6 Sep 2026 13:31:37 +0900

레버리지 ETF를 감정 없이 정해진 규칙대로만 굴리는 실계좌 기록입니다.

직접 만든 자동매매 봇이 매일 주문을 냅니다. 저는 한 달에 한 번 결과를 정리합니다. 잘된 것만 쓰지 않습니다. 물려 있는 계좌도, 지고 있는 전략도 그대로 씁니다.

어디서 출발했나요?

무한매수법에서 규칙 기반 매매를 처음 배웠습니다. 오르든 내리든 감정을 빼고 정해진 규칙대로만 매매하는 방식이 있다는 것을 그때 알았습니다. 이 블로그의 모든 글은 거기서 갈라져 나왔습니다.

그 규칙이 정말 맞는지 직접 재 보고 싶어서 백테스트 도구를 만들었습니다. 무한매수법은 지금도 돌리고 있습니다. 거기서 갈라져 나온 제 아이디어들을 하나씩 재 보면서 대부분을 버렸습니다. 그렇게 살아남은 규칙만 봇에 올려 실계좌로 돌리고 있습니다.

무한매수법의 원작자는 라오어님입니다. 방법론은 원작자 카페에 전부 공개되어 있습니다. 이 블로그는 원작자와 무관한 개인 기록입니다.

무엇을 쓰나요?

카테고리	내용
실계좌 기록	매달 무엇을 했고 결과가 어땠는가. 앱 거래내역과 봇 장부를 대조해서 씁니다
검증 노트	아이디어를 실제로 재 보고 기각하거나 채택한 기록. 기각이 대부분입니다
만든 것들	직접 만든 봇과 도구, 만들다 생긴 사고

지금 돌아가는 전략은 다섯입니다. SOXL 무한매수법(분할 매수), SOXL LOC밴드(종가 기준 밴드 매매), TQQQ 변동성 타게팅 적립(변동성에 따라 비중 조절), KORU 그리드(구간마다 주문), 국내 ETF 종가베팅(하루만 보유). 전부 한 계좌에서 동시에 돌아가고 각각의 기록을 따로 씁니다.

이 블로그가 지키는 것

규칙은 전부 공개합니다

파라미터도, 왜 그렇게 정했는지도, 재 보고 버린 것도 씁니다. 숨기는 것은 코드뿐이며 그것도 물어보시면 답합니다.

숫자는 지어내지 않습니다

실계좌 캡처와 봇 장부가 맞는지 매달 대조합니다. 어긋나면 그것도 씁니다. 모르는 것은 모른다고 씁니다.

투자 권유를 하지 않습니다

"이렇게 하세요"가 아니라 "나는 이렇게 했다"만 씁니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 낸다는 보장은 없습니다.

한마디로

레버리지는 변동성이 심하고 시장은 제가 얼마나 간절한지와 상관없이 움직입니다. 그래서 수익은 기쁘게 손실은 담담하게 받아들이기로 했습니다. 이 블로그는 그 연습의 기록입니다.

문의는 연락처 페이지로 부탁드립니다.

연락처

mynote12952 — Sun, 6 Sep 2026 13:28:49 +0900

블로그에 관한 문의는 아래 이메일로 보내 주세요.

이메일: k274rss1@gmail.com

이런 문의를 받습니다

글 내용에 대한 질문이나 오류 지적
협찬·제휴 제안은 이 블로그의 주제(레버리지 ETF, 자동매매)와 맞는 경우만 검토합니다
인용·전재 요청

이런 문의는 답하지 않습니다

특정 종목을 사야 하는지, 지금 팔아야 하는지 묻는 질문. 이 블로그는 투자 권유를 하지 않습니다
매매 규칙을 대신 짜 달라는 요청
유료 리딩·유료 강의 제안

답장은 보통 며칠 걸립니다. 댓글로 남기신 질문은 글에서 답하는 경우가 많습니다.